在两个或以上的市场同时建立同一种金融资产的相反方向头寸, 在该种金融资产于不同市场上价格出现差异时, 买进低估资产同时卖出高估资产,利用不同市场上资产的价格差异来赚取利润。
跨市套利投资风险较低,具有稳健的投资价值,是构成投资组合金字塔塔基的良好标的,已成为国际金融市场的一种主要交易手段。
资讯的全球流通及计算机的快速交易,使同种商品在全球各大交易所的价格趋向一致,但价格趋同的速度会因市场的成熟度不同而有差异。价格趋同性使高价合约和低价合约之间的差距稳定地在合理价差内波动。当价差超出正常波动范围时,套利交易者就会买进低估资产,卖出高估资产,从中获利。
接近中轴时平仓
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